多項選擇題納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足（）。

A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得
B.持有該項金融工具獲取收益的主要來源隨時間所產生的收益
C.該項金融工具不可贖回
D.該項金融工具屬于發(fā)行方的債務
E.對發(fā)行方資產或收入具有剩余索取權


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1.多項選擇題根據債務人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為（）。

A.主權風險暴露
B.金融機構風險暴露
C.中小企業(yè)風險暴露
D.專業(yè)貸款風險暴
E.一般公司風險暴露

2.多項選擇題下列關于商業(yè)銀行與控股股東的說法中，正確的有（）。

A.中國銀監(jiān)會規(guī)定，被控股銀行不得對銀行控股股東及其關聯機構發(fā)放貸款或提供其他授信
B.銀行控股股東是指直接或者間接控制銀行的企業(yè)法人
C.取得商業(yè)銀行控制權的方式包括直接或間接擁有該銀行25%以上表決權股份
D.取得商業(yè)銀行控制權的方式包括根據章程或協(xié)議，有權控制該銀行的財務和經營決策
E.銀行控股股東應建立有效風險隔離機制，防止銀行控股股東、被控股銀行和其他關聯機構間的風險轉移

3.多項選擇題個人客戶第一還款來源調查的內容主要包括（）。

A.貸款用途
B.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷
C.主要收入來源為租金收入的，應檢查其提供的財產情況
D.是否以價值穩(wěn)定、易變現的財產作為抵（質）押物
E.信用情況

4.多項選擇題對單一法人客戶財務狀況分析的內容包括（）。

A.財務報表分析
B.財務比率分析
C.經營策略分析
D.現金流量分析
E.管理層能力分析

5.多項選擇題下列關于信用衍生產品的說法，正確的有（）。

A.信用衍生產品是用來從基礎資產上分離和轉移信用風險的各種工具和技術的統(tǒng)稱
B.信用衍生產品不能將信用風險從市場風險中分離出來并提供風險轉移機制
C.信用衍生產品為銀行提供了管理信用風險的新方式
D.信用衍生產品為非銀行金融機構的投資者在無須持有資產和管理資產的條件下，創(chuàng)造了新的、收益可觀的投資機會并進行更加有效的資產組合多樣化管理
E.信用衍生產品可以分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

6.多項選擇題下列關于違約損失率估計的說法，正確的有（）。

A.違約損失率估計時包括由于債務人違約造成的直接和間接的損失或成本
B.違約損失率的估計應包括違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響
C.應將違約債項的回收金額折現到違約時點
D.如果違約債項的回收金額是不確定的并且含有無法分散的風險，其凈現值的計算應反映回收金額的時間價值以及與風險相適應的風險溢價
E.如果違約債項的回收金額是確定的，則采用該無風險利率折現，估計其凈現值

7.多項選擇題商業(yè)銀行內部風險管理中，授信權限管理通常應遵循的原則包括（）。

A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準
B.集團內各機構在進行信用決策時應根據自身情況設置不同標準
C.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次的批準
D.交易對方風險限額的確定應建立在風險-收益分析基礎之上
E.將信用授權分配給審批人并定期進行考核

8.多項選擇題在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格的金融質押品包括（）。

A.我國財政部發(fā)行的國債
B.中國人民銀行發(fā)行的票據
C.銀行存單
D.評級在A-3/P-3級及以上的短期債務工具
E.公開上市交易的可轉換債券

9.多項選擇題采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可體現為（）。

A.保證使得違約概率上升
B.抵押使得違約損失率下降
C.質押使得違約損失率下降
D.保證使得違約損失率上升
E.凈額結算使得違約風險暴露上升

10.多項選擇題信用風險緩釋中常用于轉移或降低信用風險的工具包括（）。

A.合格的抵押品
B.合格的質押品
C.凈額結算
D.保證
E.信用衍生工具