A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計(jì)算量大

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)

A.以外幣計(jì)值
B.可能被動(dòng)使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷

A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
B.壓力測(cè)試通過(guò)測(cè)算面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無(wú)法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對(duì)系統(tǒng)要求相對(duì)較低
B.對(duì)數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價(jià)格波動(dòng)，也可能排除極端情況
C.使用時(shí)需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法