A.期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時(shí)間的長(zhǎng)短
B.在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長(zhǎng),其時(shí)間價(jià)值也就越大
C.對(duì)于期權(quán)買方來(lái)說(shuō),有效期越長(zhǎng),選擇的余地就越大,標(biāo)的物價(jià)格向買方所期望的方向變動(dòng)的可能性就越大,買方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越低。因?yàn)闀r(shí)間越短,標(biāo)的物價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng),尤其是價(jià)格變動(dòng)逆轉(zhuǎn)的可能性越小,到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D.對(duì)于賣方來(lái)說(shuō),期權(quán)有效期越長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)就越大,買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來(lái)占有更多的贏利機(jī)會(huì),賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小,他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會(huì)很多,而買方也不愿意為這種贏利機(jī)會(huì)很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買進(jìn)平價(jià)期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.市場(chǎng)期權(quán)
最新試題
場(chǎng)外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn),場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。()
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為虛值期權(quán)。()
影響權(quán)利金變化的因素包括:()。
下圖是()的損益圖。
下圖是()的損益圖。
賣出看跌期權(quán)有利于:()。
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
一般來(lái)說(shuō),期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額越大,則時(shí)間價(jià)值也越大;反之,差額越小,則時(shí)間價(jià)值越小。()
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí),權(quán)利金為80元/噸,請(qǐng)問(wèn)下列哪些敘述正確?()