A．744．5美分
B．754．5美分
C．745．5美分
D．749美分
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A．平倉(cāng)
B．行權(quán)
C．收益3700港元
D．收益4200港元
A．預(yù)期后市下跌或見(jiàn)頂
B．預(yù)期后市看漲
C．認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底
D．標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市
A．期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時(shí)間的長(zhǎng)短
B．在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值也就越大
C．對(duì)于期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，有效期越長(zhǎng)，選擇的余地就越大，標(biāo)的物價(jià)格向買(mǎi)方所期望的方向變動(dòng)的可能性就越大，買(mǎi)方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)也就越大，獲利的可能性就越大；反之，有效期越短，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越低。因?yàn)闀r(shí)間越短，標(biāo)的物價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng)，尤其是價(jià)格變動(dòng)逆轉(zhuǎn)的可能性越小，到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D．對(duì)于賣(mài)方來(lái)說(shuō)，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)就越大，買(mǎi)方也就愿意支付更多的權(quán)利金來(lái)占有更多的贏(yíng)利機(jī)會(huì)，賣(mài)方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短，賣(mài)方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小，他賣(mài)出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會(huì)很多，而買(mǎi)方也不愿意為這種贏(yíng)利機(jī)會(huì)很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣(mài)出看漲期權(quán)
D．買(mǎi)進(jìn)平價(jià)期權(quán)
A．實(shí)值期權(quán)
B．虛值期權(quán)
C．平值期權(quán)
D．市場(chǎng)期權(quán)
最新試題
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
賣(mài)出看跌期權(quán)有利于：（）。
既然對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)有看法，為何要買(mǎi)期權(quán)？（）
下圖是（）的損益圖。
如果小麥期貨價(jià)格為2000元/噸，對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，你認(rèn)為下列哪個(gè)執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金最高？（）
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳？（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）
賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列正確的是：（）。