關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。