判斷題在利用股指期貨進行套期保值時，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）
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2.多項選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
3.單項選擇題當(dāng)實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
4.單項選擇題股指理論價格上移－個交易成本之后的價位稱為（）。
A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界
5.單項選擇題當(dāng)股指期貨價格被高估時，交易者可以通過（），進行正向套利。
A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時買進現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
題型：多項選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
題型：判斷題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題