蝶式套利的特點是（）。

若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應遵循以下（）原則。

利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

在價差套利中，計算價差應用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

不適合進行牛市套利的商品是（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

以下構成跨期套利的有（）。