單項(xiàng)選擇題某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以961美元/盎司賣(mài)出-份7月份的黃金期貨合約,同時(shí)他在該市場(chǎng)上以950美元/盎司買(mǎi)入-份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過(guò)-段時(shí)間之后,7月份價(jià)格變?yōu)?64美元/盎司,同時(shí)11月份價(jià)格變?yōu)?57美元/盎司,該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng),則7月份的黃金期貨合約贏利為()。

A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司


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3.不定項(xiàng)選擇跨市套利在操作中應(yīng)特別注意以下哪些內(nèi)容?()

A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)

4.不定項(xiàng)選擇跨品種套利可以分為()。

A.相關(guān)商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場(chǎng)之間的套利

5.單項(xiàng)選擇題程序化交易起源于()。

A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代

最新試題

套利者可選用的指令有()。

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以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。

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根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同,跨期套利可以分為()。

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關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。

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利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()

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以下構(gòu)成跨期套利的有()。

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在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。

題型:多項(xiàng)選擇題