A.MA走平,價格從上向下穿越MA
B.KDJ處于80附近
C.威廉指標處于20附近
D.正值的DIF向上突破正值的DEA
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A.收盤價
B.開盤價
C.最高價
D.最低價
A.-4美元/盎司
B.4美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
A.運輸費用
B.交割品級的價差
C.交易單位和報價體系
D.匯率波動
A.相關商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場之間的套利
A.20世紀60年代
B.20世紀70年代
C.20世紀80年代
D.20世紀90年代
A.買進套利
B.賣出套利
C.蝶式套利
D.跨市套利
最新試題
投機可減緩價格波動,因此市場上的投機越多越好。()
若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結果的盈虧情況分別是()。
不適合進行牛市套利的商品是()。
以下選項屬于跨市套利的有()。
按每筆交易持倉時間區(qū)分,投機者可分為()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
期貨價差套利的作用包括()。