A.流動(dòng)性交易策略
B.統(tǒng)計(jì)套利策略
C.事件交易策略
D.市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)交易策略
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A.測(cè)試品種數(shù)量
B.測(cè)試的時(shí)間跨度
C.交易成本費(fèi)率的設(shè)置
D.交易平臺(tái)
A.輸入數(shù)據(jù)
B.策略實(shí)現(xiàn)
C.交易處理
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
A.本金
B.無(wú)本金
C.利息
D.本息和
A.5%
B.30%
C.50%
D.95%
A.過(guò)大
B.過(guò)小
C.不變
D.無(wú)法確定
A.將點(diǎn)價(jià)交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作,形成基差交易
B.買賣期貨合約的價(jià)格通過(guò)現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來(lái)確定
C.基差交易以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來(lái)源
B.量化數(shù)據(jù)庫(kù)搭建
C.量化模型的測(cè)試與評(píng)估
D.量化交易的實(shí)現(xiàn)
A.期貨價(jià)格上漲,升貼水報(bào)價(jià)下降
B.期貨價(jià)格下跌,升貼水報(bào)價(jià)提高
C.期貨價(jià)格上漲,升貼水價(jià)格提高
D.期貨價(jià)格下跌,升貼水價(jià)格下降
最新試題
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^(guò)()來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過(guò)協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià),并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為()元/噸。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō),按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前()位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。