單項(xiàng)選擇題總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的（）。

A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失
C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失
D.全部損失


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是（）。

A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

4.單項(xiàng)選擇題在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于VaR的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的
B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法