多項選擇題蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括（）。

A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小，且準確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)


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1.多項選擇題以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是（）。

A.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

2.多項選擇題遠期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格

3.多項選擇題關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。

A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能

4.單項選擇題（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險

5.單項選擇題下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約