A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法