A.做多股票認(rèn)購期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
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A.-8萬元
B.-10萬元
C.0元
D.-9.52萬元
A.無限的損失
B.有限的收益
C.無限的收益
D.以上說法均不對
A.可以采取
B.不應(yīng)采取
C.可能采取
D.可能不采取
A.變化較小
B.變化較大
C.上漲較大
D.下跌較大
A.止損價(jià)位
B.止盈價(jià)位
C.買入價(jià)位
D.買賣價(jià)差
最新試題
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱()
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的()
某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元,則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是()元。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整()
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉,未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)