債券組合管理的加強指數(shù)化法的特點包括（）
Ⅰ.通過一些積極但低風險的投資策略提高指數(shù)化組合的總收益
Ⅱ.將指數(shù)的收益目標作為最小收益目標
Ⅲ.屬于消極投資組合策略
Ⅳ.屬于積極投資組合策略

下列關于消極債券組合管理策略的描述中，正確的有（）。
Ⅰ.通常使用兩種消極管理策略：一種是指數(shù)策略，一種是免疫策略
Ⅱ.消極的債券組合管理策略將市場價格假定為公平的均衡交易價格
Ⅲ.如果投資者認為市場效率較高，可以采用消極的指數(shù)策略
Ⅳ.試圖尋找低估的品種

通過對客戶現(xiàn)有投資組合進行分析，證券投資顧問需要（）
Ⅰ.明確客戶現(xiàn)有投資組合中的資產(chǎn)配置情況
Ⅱ.明確客戶現(xiàn)有投資組合的突出特點
Ⅲ.對客戶現(xiàn)有投資組合進行評價
Ⅳ.根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和資本*市場運行格局，提出投資規(guī)劃建議

下列屬于證券組合被動管理方法特性的有（）
Ⅰ.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
Ⅱ.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
Ⅲ.期望獲得市場平均收益
Ⅳ.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計

采用價值型投資策略的基本理念包括（）。
Ⅰ.安全邊際能夠帶來足夠的緩沖，即價值遠超過價格
Ⅱ.價值投資需要對基本面進行認真分析與研究
Ⅲ.價值投資分析框架更側(cè)重于定量分析
Ⅳ.從企業(yè)的價值回歸中獲得穩(wěn)定的收益，更側(cè)重于長期低風險高收益的投資

下列于商業(yè)行等金融機構(gòu)流動性風險預警信號的外部預警信號指標的有（）
Ⅰ.市場上出現(xiàn)關于金融機構(gòu)的負面?zhèn)餮?，客戶大量求證
Ⅱ.債券人提前要求兌付造成金融機構(gòu)支付能力不足
Ⅲ.金融機構(gòu)的外部評級下降
Ⅳ.金融機構(gòu)的融資交易對手開始要求抵押品且不愿提供中長期融資

影響金融機構(gòu)流動性風險的因素包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
Ⅱ.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)
Ⅲ.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)
Ⅳ.資產(chǎn)負債利率結(jié)構(gòu)

某5年期債券麥考利久期為3年，債券目前價格為105.00元，內(nèi)場利率為8％，假設市場利率突然上升到9％，則按照久期公式計算，該債券的理論價格（）
Ⅰ.下降2.78％
Ⅱ.上升2.78％
Ⅲ.下降2.92元
Ⅳ.上升2.92元

下列關于風險預算的說法中，正確的有（）
Ⅰ.市場風險預算是指董事會或高級管理層所確定的對于收入和一個給定時期內(nèi)（通常為一年）有市場風險所帶來的資本損失承受程度
Ⅱ.影響風險預算分配的主要因素包括：資產(chǎn)組合中的最顯著風險是什么、這些風險相關性如何、預計一年中如何利用這些風險
Ⅲ.業(yè)績評估是對風險預算使用以及是否與止損約束一致進行監(jiān)督的關鍵數(shù)據(jù)
Ⅳ.止損約束和頭寸約束，對于把損失限制在確定水平上（風險預算）都很必要

一般而言，對沖操作需要遵循的基本原則有（）
Ⅰ.買賣方向相同的原則
Ⅱ.品種相同原則
Ⅲ.數(shù)量相等原則
Ⅳ.月份相同或相近原則