多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于B-S-M 模型的提示，說(shuō)法正確的有（）。

A.表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
D.資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性


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4.單項(xiàng)選擇題設(shè)有一個(gè)回歸方程，變量x 增加一個(gè)單位時(shí)，變量（）。

A.平均增加2.5個(gè)單位
B.平均增加2個(gè)單位
C.平均減少2.5個(gè)單位
D.平均減少2個(gè)單位

5.多項(xiàng)選擇題利用場(chǎng)內(nèi)金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，要經(jīng)歷的步驟是（）。

A.要根據(jù)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理政策來(lái)決定需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)的量
B.要識(shí)別現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)因子，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量
C.形成風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖計(jì)劃，執(zhí)行計(jì)劃并及時(shí)監(jiān)控和調(diào)整
D.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子的屬性選擇合適的場(chǎng)內(nèi)金融工具，并根據(jù)所需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)量來(lái)確定所需要建立的場(chǎng)內(nèi)金融工具持倉(cāng)量

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于雙貨幣債券，以下說(shuō)法正確的是（）

A.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大
B.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較小
C.利息以本幣表示，沒(méi)有外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.利息以外幣表示，有外匯風(fēng)險(xiǎn)

8.多項(xiàng)選擇題下列屬于基差買方運(yùn)用期權(quán)工具對(duì)點(diǎn)價(jià)策略進(jìn)行保護(hù)的優(yōu)點(diǎn)有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)
C.成本是負(fù)成本，可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買入期權(quán)不存在被強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）

題型：判斷題

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）

題型：判斷題

多元線性回歸模型的基本假定有()。

題型：多項(xiàng)選擇題

實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。

題型：多項(xiàng)選擇題