問(wèn)答題什么是利率期限結(jié)構(gòu)?

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2.多項(xiàng)選擇題債券互換策略的具體方法包括()

A.跨期限互換
B.投資人互換
C.替代互換
D.跨市場(chǎng)利差互換

3.多項(xiàng)選擇題采用騎乘收益率曲線策略的前提是()。

A.期初收益率曲線向上傾斜
B.期初收益率曲線保持水平
C.投資期間收益率曲線向上移動(dòng)
D.投資期間收益率曲線保持不變

4.多項(xiàng)選擇題投資者持有債券的收益率,通常是取決于()。

A.債券的期初價(jià)格
B.債券的期末價(jià)格
C.債券的面值
D.債券的票面利率

5.多項(xiàng)選擇題免疫組合策略要達(dá)到預(yù)期的效果,需要滿(mǎn)足的假設(shè)是:()。

A.收益率曲線是水平的
B.收益率曲線是平行移動(dòng)的
C.債券沒(méi)有提前贖回的風(fēng)險(xiǎn)
D.債券應(yīng)為中長(zhǎng)期債券