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問答題

一個全球股權(quán)經(jīng)理負責從一個全球性的股票市場中選擇股票，其業(yè)績將通過將他的收益率與MSCI國際債券市場的收益率作比較來作出評估，而他可以自由地按他認為合適的比例持有來自世界各國的股票。在某一月內(nèi)其投資結(jié)果如下：

計算此期間內(nèi)該經(jīng)理所有決策的總價值。

參考答案：

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1.問答題 考慮以下有關(guān)一貨幣基金經(jīng)理最近一個月來的業(yè)績資料。表上第1列標出了該經(jīng)理資產(chǎn)組合中各個部分的實際收益。資產(chǎn)組合的各部分的比重：實際的基準的或中性的，以及各部分指數(shù)收益情況如第2、3、4列所示：

資產(chǎn)配置在相對業(yè)績表現(xiàn)中所起的作用多大？試證明選股與配置各自的貢獻的總和等于她的相對于基準的超額收益。

參考答案：

2.問答題 考慮以下有關(guān)一貨幣基金經(jīng)理最近一個月來的業(yè)績資料。表上第1列標出了該經(jīng)理資產(chǎn)組合中各個部分的實際收益。資產(chǎn)組合的各部分的比重：實際的基準的或中性的，以及各部分指數(shù)收益情況如第2、3、4列所示：

債券選擇在相對業(yè)績表現(xiàn)中所占的作用多大？

參考答案：

3.問答題 考慮以下有關(guān)一貨幣基金經(jīng)理最近一個月來的業(yè)績資料。表上第1列標出了該經(jīng)理資產(chǎn)組合中各個部分的實際收益。資產(chǎn)組合的各部分的比重：實際的基準的或中性的，以及各部分指數(shù)收益情況如第2、3、4列所示：

該經(jīng)理本月的收益率是多少？他的超額業(yè)績或不良表現(xiàn)為多少？

參考答案：

4.問答題 評價4個經(jīng)理的市場時機預測與債券選擇能力，他們的業(yè)績分散在各圖上黑點所示的地方。

參考答案：

5.問答題 考慮對股票A與B的兩個（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果，在這段時間內(nèi)無風險利率為6%，市場平均回報率為14%，對項目的超額收益以指數(shù)回歸模型來測度。

在下列情況下哪只股票是最佳選擇？
i.這是投資者唯一持有的風險資產(chǎn)。
ii.這只股票將與投資者的其他債券資產(chǎn)組合混合，是目前市場指數(shù)基金的一個獨立組成部分。
iii.這是投資者目前正在分析以便構(gòu)建一積極的管理型股票資產(chǎn)組合的眾多股票中的一種。

參考答案：