A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變
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A.5000股/份
B.5000手
C.500手
D.500000股/份
A.買入標的股票,買入認沽齊全
B.賣出標的股票,買入認購期權(quán)
C.買入標的股票,賣出認購期權(quán)
D.賣出標的股票,賣出認沽期權(quán)
A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實值期權(quán)
A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù),也可以是負數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時,對應標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
最新試題
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
通過備兌平倉指令可以()。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。