A.權(quán)利不對等
B.義務不對等
C.收益和風險不對等
D.買賣雙方都需支付保證金
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A.權(quán)利金
B.保證金
C.實物資產(chǎn)
D.標的資產(chǎn)
A.賣方
B.買方
C.不確定
D.賣方與買方商議確定
A.香港
B.澳大利亞
C.日本
D.韓國
A.韓國
B.美國
C.香港
D.新加坡
A.股票期權(quán)
B.商品期權(quán)
C.期貨期權(quán)
D.股指期權(quán)
A.CBOT
B.CME
C.CBOE
D.LME
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.2元
B.10元
C.10000元
D.50000元
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上均不正確
A.上交所期權(quán)市場的交易時間為每個交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
B.9:15-9:25為開盤集合競價時間
C.9:30-11:30、13:00-15:00為連續(xù)競價時間
D.9:00-9:05可以接受行權(quán)指令
最新試題
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。