A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
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下面影響期權(quán)價(jià)格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額決定了內(nèi)涵價(jià)值大小，而且影響著時(shí)間價(jià)值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)越大，期權(quán)價(jià)格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權(quán)有效期越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值就越大
Ⅳ當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就會(huì)減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.權(quán)利和義務(wù)不同
B.保證金不同
C.盈虧特點(diǎn)不同
D.期貨合約不是標(biāo)準(zhǔn)化合約
A.買(mǎi)方
B.賣(mài)方
C.買(mǎi)賣(mài)雙方
D.券商
A.繼續(xù)保持
B.強(qiáng)行平倉(cāng)
C.協(xié)議平倉(cāng)
D.暫停交易
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶(hù)可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）