A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸，想獲取更多收益，但不愿承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風(fēng)險(xiǎn)的長線投資者
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A、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢
B、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看好A股票走勢
C、持有A股票現(xiàn)貨，短期、長期都看好A股票走勢
D、持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢，但長期看好
A、4月行權(quán)價(jià)格為50的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格0.1元
B、4月執(zhí)行價(jià)格為60的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格0.2元
C、4月執(zhí)行價(jià)格為69的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格2.2元
D、4月執(zhí)行價(jià)格為75的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格5.15元
A、買入牛市差價(jià)期權(quán)組合
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)購期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
A、蘋果認(rèn)沽期權(quán)
B、蘋果認(rèn)購期權(quán)
C、S&P500認(rèn)沽期權(quán)
D、S&P500認(rèn)購期權(quán)
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變，離到期時(shí)間越遠(yuǎn)，時(shí)間溢價(jià)越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減為0
C、認(rèn)購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波動(dòng)性
D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長價(jià)值越大，二者是相同的概念
A、不需要進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關(guān)聲明，就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當(dāng)性評估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠信狀況等多個(gè)方面
A、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
B、無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價(jià)
最新試題
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
備兌開倉的交易目的是（）。