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A.投資者
B.證券公司
C.上海證券交易所
D.結(jié)算銀行
A.1000
B.600
C.750
D.800
A.以現(xiàn)價繳納期權(quán)結(jié)算互保金500萬元
B.屬證監(jiān)會分類評級在A級以上的證券公司
C.具有合資格的期權(quán)結(jié)算業(yè)務(wù)人員
D.具備完善的期權(quán)交易結(jié)算內(nèi)控制度和技術(shù)系統(tǒng)
A.1個月,10筆
B.10天,20筆
C.3個月,10筆
A.備兌開倉(賣認(rèn)購期權(quán))
B.買入期權(quán)的權(quán)限
C.賣出開倉的權(quán)限
A、客戶買入期權(quán)的開倉規(guī)模
B、客戶持倉數(shù)量
C、客戶交易權(quán)限
D、以上都需要
A、禁止交易
B、禁止開新倉
C、強(qiáng)行平倉
D、以上都不用
A、備兌開倉
B、買入開倉
C、賣出平倉
D、賣出開倉
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
通過備兌平倉指令可以()。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()