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A.當(dāng)集合競價(jià)有效時(shí),期權(quán)合約的開盤價(jià)為當(dāng)日該合約集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。
B.期權(quán)合約的開盤價(jià)為前一日的合約收盤價(jià)
C.期權(quán)合約的開盤價(jià)由交易所利用隱含波動(dòng)率通過BS公式計(jì)算給出
D.集合競價(jià)未產(chǎn)生開盤價(jià)的,連續(xù)競價(jià)的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。
A.競價(jià)交易制度
B.做市商制度
C.以競價(jià)交易為主的混合交易制度
D.以做市商為主的混合交易制度
A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
A.該合約的前收盤價(jià)(或結(jié)算參考價(jià))+漲跌幅。
B.該合約的前收盤價(jià)(或結(jié)算參考價(jià))-漲跌幅。
C.該合約的開盤價(jià)(或結(jié)算參考價(jià))+漲跌幅
D.該合約的開盤價(jià)(或結(jié)算參考價(jià))-漲跌幅
A.價(jià)格優(yōu)先
B.時(shí)間優(yōu)先
C.掛單數(shù)量優(yōu)先
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
以下為虛值期權(quán)的是()。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
通過備兌平倉指令可以()。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整()
備兌開倉的交易目的是()。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實(shí)時(shí)生效,辦理時(shí)間為()
某股票價(jià)格是39元,其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。