A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強(qiáng)行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（次一交易日上午11：30前）補(bǔ)足；
D.應(yīng)予強(qiáng)行平倉的其他情形
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A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤價(jià)、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤價(jià)的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價(jià)格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價(jià)-合約標(biāo)的前收盤價(jià)，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（15%*合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤價(jià)）
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個(gè)交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對虛值期權(quán)在收取保證金時(shí)考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時(shí)平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場爆炒風(fēng)險(xiǎn)
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個(gè)股期權(quán)等衍生品保證金的存放
A.8：00至15：00
B.8：00至15：30
C.8：30至15：00
D.8：30至15：30
最新試題
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
備兌開倉的交易目的是（）。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。