A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
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A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān),可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度
B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
A.客戶信用評(píng)級(jí)
B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證
C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果
D.對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉(zhuǎn)讓
D.貸款審批
A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
A.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖
B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制
A.預(yù)期損失
B.特定事件的變化
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D.清償優(yōu)先性
最新試題
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理中,授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括()。
內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測()等信用風(fēng)險(xiǎn)因素,來計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量的說法中,正確的有()。
某公司當(dāng)年銷售收入為2億元,銷售成本為1.5億元,期初應(yīng)收賬款為7500萬元,期末應(yīng)收賬款為9500萬元,則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有()。
商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)。()
貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。()
下列表內(nèi)資產(chǎn)中,信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0有()。
下列表內(nèi)資產(chǎn)中,信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重大于100%的有()。
納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足()。
下列表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有()。