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問(wèn)答題在香港市場(chǎng)上，若現(xiàn)匯價(jià)為：US1$=HK$8．6615-86665，三個(gè)月期匯為：升水74-78，試計(jì)算該市場(chǎng)三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯價(jià)。

參考答案：

由于74-78為遞增，所以該市場(chǎng)三個(gè)月遠(yuǎn)期匯價(jià)為原匯價(jià)加上升水點(diǎn)數(shù)：US1$=HK$8.6689-86743

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1.問(wèn)答題在倫敦市場(chǎng)，若現(xiàn)匯價(jià)為：￡1=U$2．1570-2．1580，六個(gè)月期匯匯率為：升水470-462，試求該市場(chǎng)六個(gè)月期匯價(jià)。

參考答案：

由于470-476為遞減，所以該市場(chǎng)六個(gè)月遠(yuǎn)期匯價(jià)為原匯價(jià)減去升水點(diǎn)數(shù)：￡1=U$2.1100-2.1118

2.問(wèn)答題已知在倫敦市場(chǎng)￡1=DM8．9140-8．9142，而在法蘭克福市場(chǎng)￡1=DM8．9128-8．9130，沒(méi)有一套匯者投資100萬(wàn)英鎊通過(guò)兩個(gè)市場(chǎng)套匯，試計(jì)算其套匯收益。

參考答案：由于對(duì)英磅來(lái)說(shuō)，在倫敦市場(chǎng)上DM相對(duì)便宜，而在法蘭克福市場(chǎng)相對(duì)較貴，所以可以在倫敦市場(chǎng)上用英磅買(mǎi)進(jìn)DM，然后可在法蘭克福...

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3.問(wèn)答題紐約、法蘭克福及倫敦市場(chǎng)的現(xiàn)匯價(jià)分別為US$1=DMl．9100-1．9105，￡1=DM3．7795-3．7800，￡1=US$2.0040-2.0045，問(wèn)有無(wú)套匯機(jī)會(huì)？若有套匯機(jī)會(huì)，用10萬(wàn)美元套匯的套匯收益為多少？

參考答案：1）首先在倫敦市場(chǎng)上可以反求美元對(duì)英磅匯率：US$1=￡0.4989-0.4990；其次再通過(guò)法蘭克福市場(chǎng)計(jì)算出美元對(duì)D...

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4.問(wèn)答題在倫敦市場(chǎng)，現(xiàn)匯價(jià)為￡1=US$2．0040-2．0050，一年期期匯為升水200-190，市場(chǎng)利率為13％。同期美國(guó)市場(chǎng)利率為11％?，F(xiàn)有一美國(guó)投資者想套利，期限為一年，問(wèn)此投資者采用何種方法可以避免匯價(jià)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)？若采用這種辦法，此投資者購(gòu)人1萬(wàn)英鎊套利的凈收益是多少？

參考答案：1）該投資者可以在倫敦現(xiàn)貨市場(chǎng)上按現(xiàn)匯價(jià)格用美元購(gòu)入1萬(wàn)英磅存入英國(guó)銀行的同時(shí)，再按遠(yuǎn)期英磅價(jià)格賣(mài)出一年期英磅遠(yuǎn)期，如此...

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5.問(wèn)答題在法蘭克福市場(chǎng)，現(xiàn)匯價(jià)為￡1=DM3．15，利率為8．8％，而倫敦利率為10．8％，試計(jì)算六個(gè)月的遠(yuǎn)期匯價(jià)。

參考答案：在德國(guó)借入DM3150，半年后本利為3150*（1+0.088）0.5=DM3285.68，設(shè)六個(gè)月遠(yuǎn)期匯價(jià)為￡1=DM...

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