A.買入適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購期權(quán)
B.買入適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
C.賣出適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購期權(quán)
D.賣出適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.相關(guān)關(guān)系分析
B.回歸分析
C.時間序列分析
D.波動率分析
A.主觀CTA 策略
B.長期CTA 策略
C.短期CTA 策略
D.量化CTA 策略
A.流動性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.對數(shù)移動平均價格
B.交易量加權(quán)平均價格
C.時間加權(quán)平均價格
D.移動平均價格
A.上漲
B.下跌
C.不變
D.無法判斷
A.幌騙
B.反洗錢
C.搶跑
D.欺詐
A.固定利率
B.浮動利率
C.股票價格
D.股指價格
A.0.28
B.0.31
C.0.47
D.0.51
最新試題
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。