A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問(wèn)
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
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A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶(hù)自律管理
A.英國(guó)
B.美國(guó)
C.德國(guó)
D.法國(guó)
A.正向市場(chǎng)買(mǎi)入保值
B.反向市場(chǎng)賣(mài)出保值
C.基差走強(qiáng)交易
D.基差交易
A.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)供求的權(quán)威價(jià)輅
B.交易的商品沒(méi)有現(xiàn)貨市場(chǎng)
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會(huì)員
A.賣(mài)出價(jià)格較高的交割月份期貨合約的同時(shí)，買(mǎi)入價(jià)格較低的另一交割月份的期貨合約，屬于賣(mài)出套利操作
B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價(jià)格差很小時(shí)，可以進(jìn)行賣(mài)出套利
C.賣(mài)出套利是指在反向市場(chǎng)上買(mǎi)入近期合約的同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
D.賣(mài)出套利是指套利者賣(mài)出遠(yuǎn)期合約同時(shí)買(mǎi)入近期合約
A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣(mài)方
B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣(mài)方
C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣(mài)方
D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣(mài)方
最新試題
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
交易者為了（），可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。