單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票,希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算()個期望收益率和()個方差。

A.100;100
B.100;4950
C.4950;100
D.4950;4950
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題如果回歸方程計算出一個公司的貝塔值為0.6,美林公司將認(rèn)為修正的貝塔值應(yīng)為()。

A.大于零小于0.6
B.在0.6和1.0之間
C.在1.0和1.6之間
D.大于1.6
E.小于或等于零

3.單項(xiàng)選擇題羅森博格和蓋伊發(fā)現(xiàn)可以幫助預(yù)測一個公司貝塔值的是()。

A.負(fù)債/資產(chǎn)比率
B.市場資本化程度
C.收入的方差
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題如果指數(shù)模型有效,對確定資產(chǎn)k和l的協(xié)方差很有用的是()。

A.βk
B.βl
C.σM
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題羅森博格(Rosenberg)和蓋伊(Guy)發(fā)現(xiàn)可以幫助預(yù)測一個公司貝塔值的是()。

A.該公司的財務(wù)狀況特點(diǎn)
B.該公司所在的行業(yè)組
C.該公司的規(guī)模
D.a和b
E.abc都是