單項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)主要應(yīng)用于（）。

A.相關(guān)系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的建議，一個(gè)資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.投資分配比例
C.證券種類(lèi)的選擇
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，（）。

A.投資者根據(jù)個(gè)人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場(chǎng)組合不一定是完全正相關(guān)的
B.凡是有效組合，均沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償大小的指標(biāo)
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的敏感性指標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型一般不用于（）。

A.分散風(fēng)險(xiǎn)
B.資源配置
C.資金成本預(yù)算
D.資產(chǎn)估值

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件的是（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
D.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持中立態(tài)度

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于CAPM的理論假設(shè)的是（）。

A.資本市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)和有效的，不存在交易成本
B.投資者的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)效益最大化
C.所有投資者具有同樣的預(yù)期
D.不要求投資者能以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限地借入或貸出資金，也不要求投資者以資產(chǎn)組合的收益和方差為基礎(chǔ)進(jìn)行投資決策