位投資者以2-24/64(2375美元)的價(jià)格購買了一份12月78日到期的美國國債。12月國債期貨合約的交易價(jià)格為80美元。保費(fèi)將包括()
I.內(nèi)在價(jià)值2000美元。
II.價(jià)值2,375美元的價(jià)內(nèi)價(jià)值。
III.375美元的時(shí)間價(jià)值。
IV.超出2000美元的貨幣價(jià)值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
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A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無法確定
A.商品律師的測試
B.最大位置的限制
C.賠償
D.場內(nèi)經(jīng)紀(jì)登記
A.任何已通過系列3考試的客戶經(jīng)理
B.具有至少兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,該賬戶沒有特殊的凈資產(chǎn)要求
C.具有至少兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,以及帳戶必須保持最低凈資產(chǎn)$5000
D.具有至少兩年工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理,以及帳戶必須保持$5000的權(quán)益
A.清算他在市場上的整個(gè)頭寸
B.根據(jù)客戶協(xié)議表格清算以滿足追加保證金通知并取消MIT訂單
C.請聯(lián)系遺產(chǎn)執(zhí)行人以獲取指示
D.聯(lián)系瓊斯夫人,并跟隨她說明
A.普通股的大型和多元化投資組合
B.僅限工業(yè)和公用事業(yè)股票的多元化投資組合
C.僅限工業(yè)股票組合
D.僅限公用事業(yè)股票組合
A.賣出同等數(shù)量的看漲期權(quán)。
B.在同一基礎(chǔ)商品上出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)合同
C.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
D.在相同的基礎(chǔ)商品合約上以相同的執(zhí)行價(jià)格和相同的到期日期出售相同數(shù)量的看漲期權(quán)
A.2500美元
B.3500美元
C.2350美元
D.4000美元
A.證券交易委員會(huì)
B.貨幣的控制者
C.聯(lián)邦儲備委員會(huì)
D.商品期貨交易委員會(huì)
A.$7,656.25
B.$4,687.50
C.$6,656.25
D.$2,968.75
A.當(dāng)CPO為他操作的商品基金提供交易建議時(shí)
B.當(dāng)他的建議不僅僅是為了他所使用的商品基金
C.當(dāng)他向電臺參與者發(fā)送通訊時(shí),告知他們商品基金的財(cái)務(wù)狀況
D.當(dāng)普通訂閱的報(bào)紙發(fā)布由CPO撰寫的關(guān)于期貨交易的文章時(shí)
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
一般而言,套期保值交易()。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
在國際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
能源期貨始于()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()