A.到期前的剩余時(shí)間
B.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C.標(biāo)的期貨價(jià)格的波動(dòng)率
D.短期利率
E.以上全部
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A.差價(jià)不超過從一個(gè)交割月到下一個(gè)月的儲藏費(fèi)
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價(jià)至少為交貨或者提貨成本
D.相同
A.每蒲式耳2.523/4美元
B.每蒲式耳2.533/4美元
C.每蒲式耳2.43美元1/4
D.每蒲式耳2.42美元1/4
A.農(nóng)民保護(hù)他儲存的莊稼的價(jià)值
B.膠合板廠保護(hù)庫存價(jià)值
C.出口商進(jìn)行遠(yuǎn)期銷售
D.食品加工商保護(hù)商品的價(jià)值
A.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出
B.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出
C.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)
D.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)
A.在同一個(gè)交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
B.在不同的交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
C.僅買回賣出的部分
D.永遠(yuǎn)不把責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給他人
A.當(dāng)交易者覺得利率會上行時(shí)會被設(shè)置
B.在期貨市場種賣出近月的買入遠(yuǎn)月的期貨
C.賣出差價(jià)策略
D.以上所有
A.他為自己的投資組合增加一個(gè)多頭期貨頭寸
B.他打算對沖的證券是優(yōu)先股。
C.他已經(jīng)清算了自己的證券頭寸,并試圖通過在熊市中做空這些期貨合約來獲得利潤。
D.他希望將與特定股票相關(guān)的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為市場風(fēng)險(xiǎn)
A.80%
B.77%
C.74%
D.72%
最新試題
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。