經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

下列（）是實值期權(quán)。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。