單項(xiàng)選擇題根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款,在計(jì)算總收益時(shí),必須計(jì)入投資組合中持有的()的收益。

A.現(xiàn)金
B.現(xiàn)金等價(jià)物
C.現(xiàn)金及現(xiàn)全等價(jià)物
D.存款


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1.單項(xiàng)選擇題()雖然計(jì)算量較大,但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡洛模擬法
D.算術(shù)平均法

2.單項(xiàng)選擇題()是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),反映的是投資對象對市場變化的敏感度。

A.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)(β)
C.風(fēng)險(xiǎn)敞口
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值