A.10
B.8
C.2
D.1
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A.投資者預(yù)計(jì)標(biāo)的證券快速上漲，但是又不希望承擔(dān)下跌帶來(lái)的損失，可買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券價(jià)格快速下跌，而如果標(biāo)的證券價(jià)格上漲也不愿承擔(dān)過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，可買入認(rèn)沽期權(quán)
C.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券價(jià)格將溫和上漲，可賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.預(yù)計(jì)標(biāo)的證券溫和緩漲或者維持現(xiàn)有水平，可賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.股價(jià)快速下跌期
B.股價(jià)開(kāi)始下跌時(shí)
C.股價(jià)迅速拉升期
D.股價(jià)剛開(kāi)始啟動(dòng)，準(zhǔn)備上升期
A、52
B、54
C、56
D、58
A、-0.008
B、-0.8
C、0.008
D、0.8
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
A、18
B、20
C、25
D、40
A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2
A、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、到期日盈虧平衡點(diǎn)=買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
C、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格-買入期權(quán)的權(quán)利金
D、到期日盈虧平衡點(diǎn)=標(biāo)的股票的到期價(jià)格+買入期權(quán)的權(quán)利金
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計(jì)算歐式期權(quán)
D、用于計(jì)算美式期權(quán)
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
最新試題
認(rèn)沽期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)是（）
下列哪一項(xiàng)不屬于買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的作用（）。
買入一份上汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)是10元，支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價(jià)格大于（）元時(shí)開(kāi)始盈利，并且最大收益是無(wú)限的。
某股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)為55元，目前該股票的價(jià)格是53元，權(quán)利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價(jià)格是45元，則買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益為（）元。
賣出認(rèn)購(gòu)策略是盈利有限、潛在虧損無(wú)限的期權(quán)交易策略。
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為11.5元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則買入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價(jià)格為10.5元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
認(rèn)購(gòu)期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)時(shí)，到期日盈虧平衡點(diǎn)的股價(jià)是（）。
某認(rèn)購(gòu)期權(quán)行權(quán)價(jià)為45元，標(biāo)的股票價(jià)格為50元，期權(quán)價(jià)格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
認(rèn)購(gòu)期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。
買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有什么（）。