A.權(quán)利金
B.合約月份
C.合約到期日
D.執(zhí)行價格
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A.看跌期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.歐式期權(quán)
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.現(xiàn)貨期權(quán)和遠(yuǎn)期期權(quán)
C.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
D.遠(yuǎn)期期權(quán)和期貨期權(quán)
A．買進(jìn)看漲期權(quán)
B．買進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣出看漲期權(quán)
D．買進(jìn)平價期權(quán)
A.9400
B.9500
C.11100
D.11200
A．744．5美分
B．754．5美分
C．745．5美分
D．749美分
A．平倉
B．行權(quán)
C．收益3700港元
D．收益4200港元
A．預(yù)期后市下跌或見頂
B．預(yù)期后市看漲
C．認(rèn)為市場已經(jīng)見底
D．標(biāo)的物市場處于牛市
A．期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時間的長短
B．在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長，其時間價值也就越大
C．對于期權(quán)買方來說，有效期越長，選擇的余地就越大，標(biāo)的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大，買方行使期權(quán)的機(jī)會也就越大，獲利的可能性就越大；反之，有效期越短，期權(quán)的時間價值就越低。因?yàn)闀r間越短，標(biāo)的物價格出現(xiàn)大的波動，尤其是價格變動逆轉(zhuǎn)的可能性越小，到期時期權(quán)就失去了任何時間價值
D．對于賣方來說，期權(quán)有效期越長，風(fēng)險就越大，買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來占有更多的贏利機(jī)會，賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短，賣方所承擔(dān)的風(fēng)險也就越小，他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會很多，而買方也不愿意為這種贏利機(jī)會很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
最新試題
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為：（）。
某投資者在12月1日期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，到12月20日時權(quán)利金上漲到50元，請問他如果平倉盈虧如何？（）
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權(quán)來說，你認(rèn)為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高？（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪種方式最佳？（）
下圖是（）的損益圖。
一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）
當(dāng)期貨價格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時，可以用（）探頂。
下圖是（）的損益圖。
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權(quán)？（）
買進(jìn)執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）