A.套期保值者不能完全對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，有凈虧損
B.套期保值者可以將風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖，且有凈盈利
C.套期保值者可以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)和盈虧完全相接
D.由于不知道期貨價(jià)格是上漲不是下跌，故無法判斷
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A.收盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.開盤價(jià)
D.最低價(jià)
A.向上突破
B.小幅波動(dòng)
C.向下突破
D.巨幅震蕩
A.不變
B.不一定
C.下跌
D.上漲
A.進(jìn)行玉米期現(xiàn)套利
B.進(jìn)行玉米期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易
C.買入玉米期貨合約
D.賣出玉米期貨合約
A.賣出下單
B.買進(jìn)下單
C.人工下單
D.自動(dòng)下單
最新試題
能源期貨始于（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
一般而言，套期保值交易（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。