A.周期性失業(yè)
B.結構性失業(yè)
C.自愿性失業(yè)
D.摩擦性失業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機
D.美國股市崩盤
A.利用場內工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準備風險儲備金
D.創(chuàng)設新產品進行對沖
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場內期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現金結算的方式終止合約
A.現貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
A.夏普比率
B.收益風險比
C.最大資產回撤
D.年化收益率
A.在風險中性的假設下，投資者的預期收益率μ可以用無風險利率r 替代
B.N（d2）表示在風險中性市場中，標的資產價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權對資產價格的導數，也是看跌期權對資產價格的導數
D.波動率σ用于度量資產所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數同向波動
B.通貨膨脹指數反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
最新試題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
多元線性回歸模型的基本假定有()。