單項(xiàng)選擇題一家債券交易商擁有600萬(wàn)美元的庫(kù)存，其中71/2%的美國(guó)國(guó)債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權(quán)對(duì)沖這些債券，這些期權(quán)要求交付8%的債券。轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.9580，以調(diào)整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應(yīng)使用多少期權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)加權(quán)對(duì)沖？（）

A.買入60個(gè)看漲期權(quán)
B.買入60個(gè)看跌期權(quán)
C.買入57個(gè)看漲期權(quán)
D.買入57個(gè)看跌期權(quán)


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3.單項(xiàng)選擇題使用止損指令的目的是（）

A.停止空頭頭寸的損失
B.保護(hù)多頭頭寸的利潤(rùn)
C.保護(hù)空頭頭寸的利潤(rùn)
D.上述任何一項(xiàng)

6.單項(xiàng)選擇題如果你做多金融期貨的看跌期權(quán)，并行使期權(quán)，你將會(huì)獲得（）

A.期貨多頭頭寸
B.期貨空頭頭寸
C.現(xiàn)貨多頭頭寸
D.現(xiàn)貨空頭頭寸

8.單項(xiàng)選擇題投資者持有“綜合長(zhǎng)期看漲期權(quán)”，該投資者有（）

A.同一基礎(chǔ)商品的長(zhǎng)期看漲期權(quán)和長(zhǎng)期期貨合約
B.短期看漲期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約
C.同一基礎(chǔ)商品的長(zhǎng)期看跌期權(quán)和長(zhǎng)期期貨合約
D.短期看跌期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約

9.單項(xiàng)選擇題如果一個(gè)人購(gòu)買商品期貨合約的看跌期權(quán)，在行權(quán)時(shí)會(huì)發(fā)生（）

A.他必須交付實(shí)際商品
B.他必須接受實(shí)際商品的交付
C.他將獲得期貨合約的多頭頭寸
D.他將獲得期貨合約的空頭頭寸

10.單項(xiàng)選擇題如果一種商品的交易限額連續(xù)3天，交易所將會(huì)（）

A.僅增加最低原始保證金
B.將價(jià)格限制和最低原始保證金提高150％
C.將價(jià)格限制和維持保證金提高150％。
D.只提高價(jià)格限制