問答題討論美林公司出版的《證券風險評估》中“貝塔值的修正值”的含義。

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1.單項選擇題未預期到的宏觀經(jīng)濟事件在一段時間內(nèi)對某只股票收益率的影響的期望值（）。

A.包含在這只股票的期望收益率中
B.為零
C.等于無風險利率
D.與公司的貝塔值成比例
E.無窮大

2.單項選擇題多因素模型比單指數(shù)模型有所改進之處在于（）。

A.對公司收益率的組成結(jié)構(gòu)進行了更加詳細、系統(tǒng)的模型分析
B.把公司個別因素引入定價模型
C.允許多個宏觀經(jīng)濟因素有不同的作用
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認為過去提出的那些對公司個別變量的風險溢價，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風險，因為（）。

A.它們與市場因素的變動無關(guān)
B.它們是系統(tǒng)風險的來源
C.它們可以由證券特征線解釋
D.它們比單因素模型更確切
E.它們是宏觀經(jīng)濟因素

4.單項選擇題默頓認為有一些因素是證券收益率不確定性的來源，下列哪些不是（）。

A.勞動力收入的不確定性
B.重要消費品的價格
C.賬面/市值比率
D.未來投資機會的變化
E.以上各項均為證券收益率不確定性的來源

5.單項選擇題下列哪個因素包含在法馬和弗倫奇的多因素模型中（）。

A.市場指數(shù)的收益率
B.小盤股對大盤股的溢價
C.高賬面值/市值股票對低賬面值/市值股票的溢價
D.以上都包括在模型中
E.以上都沒有包括在模型中