單項(xiàng)選擇題下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施的是（）。

A.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動(dòng)性和盈利性
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制
C.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試
D.關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，可以采用夏普比率等指標(biāo)衡量


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股票基金的風(fēng)險(xiǎn)暴露分析，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對(duì)股票的長期持有
B.周轉(zhuǎn)率高的基金，所付出的交易傭金和印花稅也較高，基金業(yè)績不如周轉(zhuǎn)率低的基金
C.通過對(duì)基金持股市值的分析，可以看出基金對(duì)大盤股、中盤股和小盤股的投資風(fēng)險(xiǎn)暴露情況
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于價(jià)值型基金

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要風(fēng)險(xiǎn)控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)
B.VaR是摩根公司研究出的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和控制模型
C.目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、內(nèi)部模型法和蒙特卡洛法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

A.貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)比銀行存款低
B.低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性是貨幣基金的主要特征
C.貨幣基金沒有投資風(fēng)險(xiǎn)
D.貨幣基金的預(yù)期收益比銀行定期存款低