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單項(xiàng)選擇題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。 哪一種看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

1.單項(xiàng)選擇題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)到期期限較短（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

2.單項(xiàng)選擇題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看跌期權(quán)價(jià)格較低（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

3.單項(xiàng)選擇題假定無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看跌期權(quán)價(jià)格較低（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

4.問答題看漲期權(quán)的價(jià)值隨著股票波動(dòng)性的增加而增加。看跌期權(quán)是否也是如此？利用看漲-看跌期權(quán)平價(jià)定理及一具體的數(shù)字實(shí)例證明你的答案。

5.單項(xiàng)選擇題 在期權(quán)市場上，清算所的目的是：（）。
選項(xiàng)A：提供所有權(quán)保證書
選項(xiàng)B：保證合同履行
選項(xiàng)C：交易中作買方客戶的“賣方”，作賣方客戶的“買方”

A.只選B
B.選B和C
C.只選C
D.選AB和C