多項選擇題跨期套利的理論基礎包括（）。

A.隨著交割日的臨近，基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
C.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
D.隨著交割目的臨近，基差逐漸增大


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1.多項選擇題期現(xiàn)套利的注意事項有（）。

A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運輸和倉儲
C.有嚴密的財務預算
D.注意增值稅風險

2.多項選擇題套利交易作為一種相對穩(wěn)定的投資方法，具有的優(yōu)點是（）。

A.相對低的波動率
B.價差比價格更容易預測
C.波動頻繁
D.更有吸引力的風險收益比

3.多項選擇題跨商品套利的基本條件包括（）。

A.高度的相關(guān)和同方向運動
B.波動程度相當
C.投資回收需要一定的時間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求

4.多項選擇題交易策略的公式化過程主要包括（）。

A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計算機程序

5.多項選擇題程序化系統(tǒng)設計原則包括（）。

A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡單性

6.多項選擇題下列說法正確的是（）。

A.反趨勢型策略的優(yōu)勢是趨勢確立后，跟隨趨勢比較容易操作
B.跟隨趨勢型策略的局限性是趨勢的判斷比較困難，趨勢運動的時間相對較少
C.跟隨趨勢型策略的優(yōu)勢是一旦抄底拋頂成功，對隨后的交易管理非常有利，盈利同樣可觀
D.反趨勢型策略局限性是要能做到抄底拋頂需要非常深厚的功底，實踐中成功率也比較低

7.多項選擇題基本面型交易策略依據(jù)預測價格變化的方法不同，可以分為（）。

A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價差結(jié)構(gòu)型交易策路

8.多項選擇題新發(fā)展起來的期貨投機交易方式有（）。

A.價差交易
B.波動率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易

9.多項選擇題目前主要機構(gòu)投資者主要有（）。

A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對沖基金
D.國際投行及商業(yè)銀行

10.多項選擇題期貨交易的財務評價原則包括（）。

A．應注重短期財務報表分析
B．應該從相對較長的時期來判斷，一般在一年以上
C．期貨交易和現(xiàn)貨交易應該合并評價
D．風險控制是否在限定的范圍之內(nèi)