問答題2005年3月30日,某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì),2005年6月1日起將有總額1億美元、3個(gè)月的遠(yuǎn)期資金需求。同時(shí),他還認(rèn)為,未來利率可能會(huì)上升,因此,他想對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。于是,他在4月1日從A銀行買進(jìn)了一份2×5的遠(yuǎn)期利率協(xié)定,約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率,到2005年8月31日為止(該合約以360天為一年)。結(jié)果,6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%,這時(shí)參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠(yuǎn)期利率協(xié)定,但它必須在貨幣市場(chǎng)上以5.25%的利率籌集資金,以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上,因此,A銀行必須向該公司支付其間的利差,以補(bǔ)償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補(bǔ)償多少?
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