大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

下列（）是實值期權(quán)。