在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。