在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

下列（）是實(shí)值期權(quán)。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。