單項選擇題某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元／盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么，當(dāng)合約到期時，該投機(jī)者的凈收益是（）美元／盎司。（不考慮傭金）
A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
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1.單項選擇題某交易者以260美分／蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分／蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分／蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分／蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（）美分／蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
2.單項選擇題3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手（1手=10噸）6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）元。
A.160
B.400
C.800
D.1600
3.單項選擇題某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約，價格為7.6美元/蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2.45美元/蒲式耳，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，同時買人1手11月份玉米合約，價格為2.20美元/蒲式耳，交易所規(guī)定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。
A.獲利700
B.虧損700
C.獲利500
D.虧損500
4.單項選擇題根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在（）閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。
A．申請日
B．交收日
C．配對日
D．最后交割日
5.單項選擇題套期保值的基本原理是（）
A.建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制
B.建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險
最新試題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列商品中，價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
題型：多項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題