看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

能源期貨始于（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）

下列商品中，價格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。