看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法，正確的有（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）

一般而言，套期保值交易（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。